Những công thức toán học mà mọi trader phải biết

Ngày nay, rất nhiều nhà đầu tư và các trader vẫn mù mờ về toán học và thống kê. Alexander Elder trong cuốn sách "phương pháp mới để giao dịch kiếm sống" từng nói, rất nhiều trader thua lỗ bị điểm mù toán học. Các nhà giao dịch không hiểu được hoặc hiểu sai một số nguyên tắc toán học nền tảng trong giao dịch, vì thế gặp phải khó khăn trong giao dịch.

ĐỌC CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Bài viết sau đây cung cấp một số khái niệm quan trọng về toán học cho trader.
TÍNH TOÁN QUY MÔ VỊ THẾ GIAO DỊCH (POSITION SIZING)
Có 4 bước để bạn tính toán quy mô vị thế giao dịch với 4 thông số như sau

• Quy mô tài khoản (giả sử là 50,000 USD)
• % tài khoản bạn chấp nhận đặt cược mỗi giao dịch (ví dụ 1.8%).
• Giá mua cổ phiếu (giả sử 45 đôla)
• Giá dừng lỗ ( giả sử 40 đôla)

TÀI CHÍNH HÀNH VI (bài 2): MỘT SỐ BÀI HỌC CẦN BIẾT

Con người thường ảo tưởng.

Sự ảo tưởng của các nhà đầu tư phần lớn liên quan đến việc dự báo tương lai. Nhiều người tin rằng, họ có khả năng dự tốt tương lai nhưng thực tế là ngược lại. Hoặc con người thường có sự tự tin thái quá về khả năng kiểm soát tình hình thực tế.

TÀI CHÍNH HÀNH VI & NHỮNG BÀI HỌC ĐẮT GIÁ CHO NHÀ ĐẦU TƯ (Bài 1): BẢN CHẤT CON NGƯỜI LÀ LƯỜI SUY NGHĨ

Có bao giờ bạn tự hỏi hoặc gặp những tình huống như sau:

Tại sao chúng ta thường thua lỗ khi đầu tư tài chính, chẳng phải mình rất giỏi sao…CFA, CMT…Bằng này, bằng nọ đủ cả…Quái! hay tại thị trường không hiểu mình hay số mình “đen”? …

Chủ đề: Trader Coach (hết)

Bài 3: Chiến lược kích thước vị thế (position size) và kỹ năng trading

1.     Những lưu ý khi xây dựng chiến lược hoặc hệ thống giao dịch.

Phù hợp với bạn

Kết luận chính của Jack Schwager sau khi viết hai cuốn sách Market Wizard là các trader vĩ đại xây dựng các hệ thống giao dịch phù hợp với cá tính của họ. Tôi đồng ý đây là một bí mật của thành công. Sau đây là một vài tiêu chí mà bạn cần nghĩ tới khi thiết kế một hệ thống giao dịch với bạn.

Chủ đề Trader Coach (Tiếp theo)

Bài 2: Kiểm soát tâm lý giao dịch trong quá trình 

xây dựng hệ thống giao dịch thành công

Trong bài 1, chúng ta biết rằng, tâm lý giao dịch là chìa khóa cho thành công của trader. Vấn đề là quản trị tâm lý giao dịch như thế nào?

Các nhà đầu cơ vẫn thường nói nhau về việc kiểm soát tâm lý khi giao dịch. Nhưng tâm lý giao dịch là như thế nào? ảnh hưởng ra sao? Những yếu tố nào tác động đến tâm lý giao dịch? thì vẫn còn mơ hồ. Bạn sẽ khó đi đến đích nếu chưa rõ về mục tiêu và đích như thế nào. Bài 2 sẽ giải thích chi tiết những vấn đề về tâm lý giao dịch và ảnh hưởng đến việc xây dựng hệ thống giao dịch.

5 bước để trở thành xây dựng hệ thống giao dịch hiệu quả

Nhưng trước hết hãy tìm hiểu quá trình xây dựng hệ thống giao dịch thành công của các trader.  Van K.Tharp[1] là một trong những nhà huấn luyện trader ở Mỹ. Mục tiêu của ông là giúp các trader trở nên thành công hơn. Để giúp trader có được một mức lợi nhuận hợp lý, Van K.Tharp đưa ra 5 bước như sau:

1.Tìm hiểu bản thân và những vấn đề cá nhân để chúng không ảnh hưởng đến trading.

2. Phát triển một kế hoạch kinh doanh để hướng dẫn công việc trading của bạn.

3. Phát triển một số chiến lược phù hợp với quan điểm của bạn và hiểu chúng sẽ thực thi như thế nào trong mỗi loại thị trường..

4. Hiểu thấu được mục tiêu của bạn và phát triển một chiến lược xác định vị thế đáp ứng mục tiêu của bạn..

5. Quan sát bản thân một cách định kỳ và tối thiểu hóa các sai lầm mắc phải.

CHỦ ĐỀ: TRADER COACH

Bài 1:  Tâm lý giao dịch và “Tư duy Trader (cõi niết bàn)”

“Trading là một con đường hoàn thiện bản thân”

Lời mở đầu

Tại sao lại có trader thành công, vĩ đại và những trader thất bại? Tại sao lại có đến 95% hoặc hơn thế là những trader thất bại và chỉ 5% là thành công? Làm như thế nào để trở nên thành công? Bí quyết thành công thực sự là gì: một hệ thống giao dịch chính xác, chỉ số IQ cao, một công cụ Holy Grail…? Những năm tháng trading đã để lại trong tôi rất nhiều câu hỏi…

Trading là con đường. Thành công là đích đến và Thất bại là con đường mà bạn không muốn tới và né tránh nó. Muốn đi đến đích, từ điểm A đến điểm B, phải biết B ở đâu và như thế nào. Tương tự, muốn đi đến đích “trader thành công” thì phải biết yếu tố gì tạo nên thành công? Đồng thời, cũng phải biết nguyên nhân và dấu hiệu thất bại để tránh “rẽ nhầm” vào con đường thua lỗ.

Phần II: Bí quyết đầu tư thành công.

1.     Chiến lược đầu tư (hoặc là quy tắc đầu tư) đúng quan trọng hơn dự báo đúng xu hướng.

Những phân tích về bản chất thị trường tài chính cho thấy rằng, tương lai là một điều không chắc chắn. Chúng ta không thể biết được một cách đầy đủ và chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tương lai. Không có một “chén thánh” nào để biết được mọi chuyện trong tương lai. Giống như Keynes đã từng nói: phải học cách ra quyết định trong một thị trường tài chính không chắc chắn về tương lai. Do đó, khi áp dụng phân tích kỹ thuật, không nên quá đặt nặng vào vấn đề dự báo. Mặc dù dự báo đúng xu hướng thị trường là mục tiêu của mỗi nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường nhưng điều quan trọng hơn hết là phải có chiến lược đầu tư (hoặc quy tắc đầu tư) đúng đắn.

[P3] Thị Trường là gì?

      Phần 1: Quan niệm về bản chất thị trường tài chính

      "Cái gì có thì sẽ có; cái gì không có sẽ không có. 

Không có gì lạ dưới ánh mặt trời" -Kinh Thánh

[P2] Thị trường là gì?

     P1. Quan niệm về bản chất thị trường tài chính

   

     2. Con người không biết được tương lai và đừng đi tìm “chén thánh”.

Mặc dù chiêm tinh học hoặc phân tích kỹ thuật là công cụ dự báo hữu ích nhưng tốt nhất, bạn đừng nên bao giờ thần thánh hóa nó. Dự báo tương lai là một nhu cầu thực tế đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây là một công việc rất khó khăn. Nếu bạn tin tưởng vào khả năng dự báo tương lại bạn sẽ rơi vào sai lầm của những người theo thuyết thị trường hiệu quả.

THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ?

“… là lòng tham và nỗi sợ hãi”

Lời mở đầu

Bài viết này thực ra được tôi hoàn tất vào năm 2010 khi tham gia một buổi hội thảo vào tháng 4.2010 do Đại Học Kinh Tế TP.HCM tổ chức về chủ đề ứng dụng phân tích kỹ thuật tại Việt Nam. Đây là cơ hội để tôi cụ thể hóa những nghiên cứu được thực hiện trong suốt 2 năm từ 2009-2010 về thị trường tài chính. Bài viết này mô tả quá trình biến đổi tư duy của tôi thành một astro-analyst.

Lựa chọn thời điểm giao dịch

“Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ở dưới bầu trời này. Thời để sinh ra và thời để chết đi. Thời gieo trồng và thời thu hoạch. Thời đà phá và thời xây dựng. Thời để khóc và thời để cười. Thời để nín thở và thời để lên tiếng. Thời giặc dã và thời bình an” (trích: phần sách Khôn Ngoan, Kinh Cựu Ước)